PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USHY с AIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USHY с AIPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - USHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Constrained Index, while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. USHY is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, USHY returned 6.90% vs 22.46% for AIPI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. USHY charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.

Доходность

Сравнение доходности USHY и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USHY показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью 6.90%.

USHY

1 день
0.03%
1 месяц
0.59%
С начала года
1.75%
6 месяцев
2.37%
1 год
6.90%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USHY и AIPI

2026 (YTD)20252024
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.75%8.81%5.73%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%

Correlation

The correlation between USHY and AIPI is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between USHY and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USHY и AIPI

Секторы
USHY
AIPI

Энергетика

99.2%

-

Недвижимость

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

5.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

90.9%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

USHY
99.2%
AIPI

-

Недвижимость

USHY
0.8%
AIPI

-

Сырьевые материалы

USHY

-

AIPI

-

Коммуникационные услуги

USHY

-

AIPI
5.9%

Потребительский циклический сектор

USHY

-

AIPI
3.2%

Потребительский защитный сектор

USHY

-

AIPI

-

Финансовые услуги

USHY

-

AIPI

-

Здравоохранение

USHY

-

AIPI

-

Промышленность

USHY

-

AIPI

-

Технологии

USHY

-

AIPI
90.9%

Коммунальные услуги

USHY

-

AIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

REX AI Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY
Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI

Доходность на риск

USHY vs. AIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USHY c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USHYAIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.38

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
1.85

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.57

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

4.82

+7.95

USHY vs. AIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USHY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа AIPI равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USHY и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USHY и AIPI

Максимальная просадка USHY за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USHY и AIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USHYAIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.44%

-25.25%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-14.40%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.20%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-4.64%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

4.67%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USHY и AIPI

Текущая волатильность для iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) составляет 1.20%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что USHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USHYAIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

5.30%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

13.53%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

16.36%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.35%

21.42%

-14.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.24%

21.42%

-13.18%

Сравнение комиссий USHY и AIPI

USHY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIPI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USHY и AIPI

Дивидендная доходность USHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности AIPI в 36.97%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.90%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Часто задаваемые вопросы

USHY and AIPI have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (5.30%) compared to USHY (1.20%). In terms of maximum drawdown, USHY dropped -22.44% vs AIPI's -25.25%.

On 1-year performance, AIPI leads with 22.46% vs 6.90% for USHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 22.46% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 6.90% for USHY.

USHY is categorized as High Yield Bonds, while AIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and REX. Their fees differ too: 0.15% for USHY and 0.65% for AIPI.

USHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USHY и AIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор