PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.65% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий USGRX и QUERX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

USGRX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.34

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.56

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.45

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

2.06

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.34

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.53

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.70

-0.23

Корреляция

Корреляция между USGRX и QUERX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и QUERX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и QUERX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-30.81%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-8.92%

-2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-22.04%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-30.81%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-4.33%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-3.95%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.95%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и QUERX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.81%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

5.75%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

12.05%

+4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

13.08%

+7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

15.23%

+4.89%