PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGRX с QUERX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

USGRX (USAA Growth & Income Fund) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, USGRX returned 13.06%/yr vs 11.05%/yr for QUERX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. USGRX charges 0.81%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.

Доходность

Сравнение доходности USGRX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность 10.25%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.06% против 11.05% соответственно.

USGRX

1 день
0.76%
1 месяц
3.50%
С начала года
10.25%
6 месяцев
10.04%
1 год
26.01%
3 года*
20.78%
5 лет*
12.20%
10 лет*
13.06%

QUERX

1 день
0.43%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.29%
1 год
8.49%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGRX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		10.25%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		6.88%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Correlation

The correlation between USGRX and QUERX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between USGRX and QUERX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с FFNOXUSGRX с IIPRUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX

Доходность на риск

USGRX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXQUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.05

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.55

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.41

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.32

4.74

+10.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.05

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Просадки

Сравнение просадок USGRX и QUERX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и QUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGRXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-30.81%

-26.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.47%

-5.93%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.29%

-10.21%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-22.04%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-30.81%

-3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-3.92%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.75%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и QUERX

USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGRXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.10%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

5.59%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

7.94%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

13.00%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

15.21%

+4.88%

Сравнение комиссий USGRX и QUERX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и QUERX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности QUERX в 21.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.39%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
USGRX
USAA Growth & Income Fund		7.45%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%

Часто задаваемые вопросы

USGRX and QUERX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGRX has higher volatility (2.25%) compared to QUERX (2.10%). In terms of maximum drawdown, USGRX dropped -56.93% vs QUERX's -30.81%.

USGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGRX и QUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор