Сравнение USGRX с ORDNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и ORDNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и ORDNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | -0.77% | 7.30% | 14.81% | 15.24% | -14.22% | 27.51% | 12.29% | 31.10% | -0.98% | 20.57% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.09% против 11.45% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
ORDNX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и ORDNX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.
Доходность на риск
USGRX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск
USGRX
ORDNX
Сравнение USGRX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | ORDNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.42 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.87 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.04 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 1.08 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.73 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и ORDNX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности ORDNX в 6.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
ORDNX North Square Preferred and Income Securities Fund | 6.74% | 6.99% | 5.50% | 5.72% | 15.30% | 8.48% | 2.77% | 1.85% | 3.13% | 1.22% | 2.65% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и ORDNX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и ORDNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -34.40% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -2.66% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -18.77% | -12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -34.40% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -2.15% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -3.86% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.71% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и ORDNX
USAA Growth & Income Fund (USGRX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что USGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | ORDNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.18% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 1.74% | +6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 2.66% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 7.08% | +13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 14.24% | +5.88% |