Сравнение USGRX с MUHLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).
USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности USGRX и MUHLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGRX и MUHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | -1.48% | 15.94% | 21.47% | 26.69% | -18.52% | 22.53% | 17.45% | 21.78% | -8.76% | 20.67% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 9.11% | 17.82% | 3.38% | 13.92% | 2.89% | 28.98% | 11.96% | 14.39% | -13.29% | 18.78% |
Доходность по периодам
С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции USGRX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 12.09% против 10.68% соответственно.
USGRX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -4.54%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 17.31%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 12.09%
MUHLX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 9.11%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGRX и MUHLX
USGRX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.
Доходность на риск
USGRX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск
USGRX
MUHLX
Сравнение USGRX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGRX | MUHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.42 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.97 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.37 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 8.57 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.82 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.63 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между USGRX и MUHLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGRX и MUHLX
Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности MUHLX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGRX USAA Growth & Income Fund | 8.34% | 8.06% | 20.65% | 0.93% | 12.58% | 11.97% | 0.84% | 24.69% | 11.92% | 5.12% | 1.26% | 6.45% |
MUHLX Muhlenkamp Fund | 3.06% | 3.34% | 0.58% | 0.89% | 6.80% | 7.77% | 10.28% | 1.26% | 14.70% | 4.30% | 0.00% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок USGRX и MUHLX
Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и MUHLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.93% | -62.05% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -10.23% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.81% | -18.63% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.48% | -40.85% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.71% | -5.65% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -10.81% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.83% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGRX и MUHLX
Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGRX | MUHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 6.01% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 12.06% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 16.85% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 14.77% | +6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 17.04% | +3.08% |