PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGRX с FLCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGRX с FLCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).

USGRX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности USGRX и FLCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGRX и FLCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGRX
USAA Growth & Income Fund		-1.48%15.94%21.47%26.69%-18.52%22.53%17.45%21.78%-8.76%20.67%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		-4.33%17.84%25.08%26.25%-18.06%28.61%18.24%31.59%-4.38%21.74%

Доходность по периодам

С начала года, USGRX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции USGRX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 12.09% против 14.08% соответственно.

USGRX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.66%
1 год
17.31%
3 года*
17.91%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.09%

FLCPX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.33%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Growth & Income Fund

Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с USGRX:
USGRX с ONGFXUSGRX с SCHGUSGRX с VUGUSGRX с SPYUSGRX с IIPRUSGRX с FFNOXUSGRX с AGTHX
Часто сравнивают с FLCPX:
FLCPX с VOOFLCPX с FXAIXFLCPX с FPURXFLCPX с SPYFLCPX с SNXFXFLCPX с VTSAXFLCPX с IVV

Сравнение комиссий USGRX и FLCPX

USGRX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.

USGRX
USAA Growth & Income Fund
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund

Доходность на риск

USGRX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGRX
Ранг доходности на риск USGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGRX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FLCPX
Ранг доходности на риск FLCPX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGRX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Growth & Income Fund (USGRX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGRXFLCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.07

0.98

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.50

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.33

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.61

6.39

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGRX vs. FLCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGRX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCPX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGRX и FLCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGRXFLCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.98

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.78

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.84

-0.37

Корреляция

Корреляция между USGRX и FLCPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGRX и FLCPX

Дивидендная доходность USGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FLCPX в 0.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGRX
USAA Growth & Income Fund		8.34%8.06%20.65%0.93%12.58%11.97%0.84%24.69%11.92%5.12%1.26%6.45%
FLCPX
Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund		0.59%0.56%6.11%7.05%11.23%10.38%3.93%1.74%2.18%1.57%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGRX и FLCPX

Максимальная просадка USGRX за все время составила -56.93%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGRX и FLCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGRXFLCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.93%

-33.87%

-23.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-12.14%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.81%

-24.40%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-33.87%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-6.23%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-4.24%

-4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.53%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USGRX и FLCPX

Текущая волатильность для USAA Growth & Income Fund (USGRX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что USGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGRXFLCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.34%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

9.53%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

18.33%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

17.08%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

18.15%

+1.97%