PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGNX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USGNX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGNX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		-0.05%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям USCRX по среднегодовой доходности: 1.59% против 6.70% соответственно.

USGNX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.13%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.59%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с USAUXUSGNX с USAAXUSGNX с MDSIXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USGNX и USCRX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии USCRX в 0.88%.

USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund
USGNX
USAA Government Securities Fund

Доходность на риск

USGNX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.47

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.11

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

2.08

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.03

9.19

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCRX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.47

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.48

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.61

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.68

+0.45

Корреляция

Корреляция между USGNX и USCRX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и USCRX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.48%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USGNX и USCRX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGNXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-49.07%

+37.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-7.63%

+5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-24.00%

+11.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-24.00%

+11.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-4.75%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.48%

+4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.72%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и USCRX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGNXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

4.39%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

6.81%

-4.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

10.79%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

11.51%

-6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

11.05%

-7.27%