PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGNX с USAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGNX (USAA Government Securities Fund) and USAGX (USAA Precious Metals and Minerals Fund) are both mutual funds - USGNX is a Government Bonds fund managed by Victory, while USAGX is a Precious Metals fund managed by Victory. Over the past 10 years, USGNX returned 1.56%/yr vs 12.98%/yr for USAGX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. USGNX charges 0.53%/yr vs 1.12%/yr for USAGX.

Доходность

Сравнение доходности USGNX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у USAGX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции USGNX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 1.56% против 12.98% соответственно.

USGNX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.45%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.56%

USAGX

1 день
-2.39%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
4.39%
1 год
57.01%
3 года*
39.62%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGNX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		0.23%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		-1.56%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Correlation

The correlation between USGNX and USAGX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1991 г.

0.10

The correlation between USGNX and USAGX shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с USAAXUSGNX с MDSIXUSGNX с USAUXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с VGPMXUSAGX с FSPSXUSAGX с GLDMUSAGX с GDXJUSAGX с VOOUSAGX с AAPLUSAGX с IAU

Доходность на риск

USGNX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXUSAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.35

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.76

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.91

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

4.90

+1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.53

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.40

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.18

+0.94

Просадки

Сравнение просадок USGNX и USAGX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и USAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGNXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-80.89%

+68.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-30.12%

+27.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-30.12%

+25.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-45.72%

+33.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-51.03%

+39.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-26.33%

+24.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-43.08%

+41.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

11.72%

-10.88%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.27%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 14.31%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGNXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

14.31%

-13.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

35.35%

-32.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

42.70%

-39.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

32.86%

-28.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

32.68%

-28.88%

Сравнение комиссий USGNX и USAGX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и USAGX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности USAGX в 0.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.24%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.82%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%

Часто задаваемые вопросы

USGNX and USAGX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USAGX has higher volatility (14.31%) compared to USGNX (1.27%). In terms of maximum drawdown, USGNX dropped -12.03% vs USAGX's -80.89%.

USGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGNX и USAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор