PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGNX с PDMIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).

USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности USGNX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGNX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		-0.05%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		0.60%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 0.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USGNX имеют среднегодовую доходность 1.59%, а акции PDMIX немного отстают с 1.55%.

USGNX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.21%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.25%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.59%

PDMIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.45%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.52%
1 год
5.14%
3 года*
4.41%
5 лет*
0.18%
10 лет*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с USAUXUSGNX с USAAXUSGNX с MDSIXUSGNX с FNBGXUSGNX с USHYXUSGNX с RFBAX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с BNDPDMIX с VUSXXPDMIX с PRRIXPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с ^GSPC

Сравнение комиссий USGNX и PDMIX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.

USGNX
USAA Government Securities Fund
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Доходность на риск

USGNX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXPDMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.99

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.42

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.83

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

5.11

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDMIX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.99

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.31

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.04

+0.09

Корреляция

Корреляция между USGNX и PDMIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и PDMIX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PDMIX в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.48%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		3.93%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%

Просадки

Сравнение просадок USGNX и PDMIX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и PDMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGNXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-18.64%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.25%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-18.59%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-18.64%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-1.96%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-1.75%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

1.16%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и PDMIX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGNXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

1.92%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.85%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

5.04%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

6.60%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.78%

5.02%

-1.24%