PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGNX с PDMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGNX с PDMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGNX (USAA Government Securities Fund) and PDMIX (PIMCO GNMA and Government Securities Fund) are both Government Bonds funds. Over the past 10 years, USGNX returned 1.56%/yr vs 1.53%/yr for PDMIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. USGNX charges 0.53%/yr vs 0.50%/yr for PDMIX.

Доходность

Сравнение доходности USGNX и PDMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Government Securities Fund (USGNX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGNX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PDMIX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USGNX имеют среднегодовую доходность 1.56%, а акции PDMIX немного отстают с 1.53%.

USGNX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.45%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.56%

PDMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.20%
1 год
6.18%
3 года*
4.79%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGNX и PDMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGNX
USAA Government Securities Fund		0.23%7.20%1.94%4.13%-8.13%-1.05%5.48%5.60%1.05%1.35%
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		1.02%8.43%1.59%6.03%-13.96%-0.65%5.78%6.57%0.83%2.06%

Correlation

The correlation between USGNX and PDMIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 1997 г.

0.84

The correlation between USGNX and PDMIX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Government Securities Fund

PIMCO GNMA and Government Securities Fund

Часто сравнивают с USGNX:
USGNX с VFITXUSGNX с USAAXUSGNX с MDSIXUSGNX с USAUXUSGNX с FNBGXUSGNX с RFBAXUSGNX с USHYX
Часто сравнивают с PDMIX:
PDMIX с VSGDXPDMIX с PRRIXPDMIX с VUSXXPDMIX с BNDPDMIX с GIBIXPDMIX с FTBFXPDMIX с RITGX

Доходность на риск

USGNX vs. PDMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGNX
Ранг доходности на риск USGNX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGNX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGNX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGNX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGNX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PDMIX
Ранг доходности на риск PDMIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDMIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDMIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDMIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDMIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGNX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGNXPDMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.55

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
2.35

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

2.14

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

7.27

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGNX vs. PDMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGNX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDMIX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGNX и PDMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGNXPDMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.55

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.04

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.03

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USGNX и PDMIX

Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и PDMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGNXPDMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.03%

-18.64%

+6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-3.24%

+0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.11%

-7.13%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.03%

-18.59%

+6.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.03%

-18.64%

+6.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.55%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-1.75%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.95%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности USGNX и PDMIX

Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.27%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGNXPDMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.72%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

3.28%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

4.46%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.82%

6.67%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.80%

5.06%

-1.26%

Сравнение комиссий USGNX и PDMIX

USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PDMIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGNX и PDMIX

Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PDMIX в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDMIX
PIMCO GNMA and Government Securities Fund		4.31%4.29%4.66%3.76%3.84%2.03%2.40%3.41%3.10%2.96%2.93%2.14%
USGNX
USAA Government Securities Fund		3.82%3.75%3.65%2.77%2.07%3.02%2.84%2.46%2.26%2.07%2.07%2.38%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, USGNX and PDMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDMIX has higher volatility (1.72%) compared to USGNX (1.27%). In terms of maximum drawdown, USGNX dropped -12.03% vs PDMIX's -18.64%.

PDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGNX и PDMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор