Сравнение USGNX с FUMBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и FUMBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и FUMBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | -0.20% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 0.16% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FUMBX с доходностью 0.16%.
USGNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
FUMBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и FUMBX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FUMBX в 0.03%.
Доходность на риск
USGNX vs. FUMBX — Ранг доходности на риск
USGNX
FUMBX
Сравнение USGNX c FUMBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | FUMBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.61 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.49 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 8.60 | -3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.65 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.47 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.74 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и FUMBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и FUMBX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FUMBX в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.67% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и FUMBX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что больше максимальной просадки FUMBX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и FUMBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -8.83% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -1.54% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -8.60% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -0.80% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -1.88% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.44% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и FUMBX
USAA Government Securities Fund (USGNX) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что USGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | FUMBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 0.83% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.39% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 2.32% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 2.89% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 2.49% | +1.29% |