Сравнение USGNX с FBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX).
USGNX управляется Victory. Фонд был запущен 31 янв. 1991 г.. FBLTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности USGNX и FBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGNX и FBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | -0.05% | 7.20% | 1.94% | 4.13% | -8.13% | -1.05% | 5.48% | 5.60% | 1.05% | 1.35% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | -0.25% | 4.39% | -8.05% | 2.71% | -31.84% | -4.89% | 18.27% | 14.36% | -1.24% | 9.06% |
Доходность по периодам
С начала года, USGNX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у FBLTX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции USGNX превзошли акции FBLTX по среднегодовой доходности: 1.59% против -1.47% соответственно.
USGNX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 1.59%
FBLTX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -6.07%
- 10 лет*
- -1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGNX и FBLTX
USGNX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FBLTX в 0.03%.
Доходность на риск
USGNX vs. FBLTX — Ранг доходности на риск
USGNX
FBLTX
Сравнение USGNX c FBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Government Securities Fund (USGNX) и Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGNX | FBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | -0.06 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | -0.01 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 0.21 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 0.44 | +5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGNX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | -0.06 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | -0.39 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | -0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.05 | +1.18 |
Корреляция
Корреляция между USGNX и FBLTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGNX и FBLTX
Дивидендная доходность USGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности FBLTX в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGNX USAA Government Securities Fund | 3.48% | 3.75% | 3.65% | 2.77% | 2.07% | 3.02% | 2.84% | 2.46% | 2.26% | 2.07% | 2.07% | 2.38% |
FBLTX Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund | 3.75% | 4.04% | 3.60% | 3.29% | 2.25% | 1.81% | 6.73% | 2.39% | 2.87% | 2.68% | 3.70% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок USGNX и FBLTX
Максимальная просадка USGNX за все время составила -12.03%, что меньше максимальной просадки FBLTX в -49.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGNX и FBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGNX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.03% | -49.06% | +37.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -9.51% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.03% | -44.19% | +32.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.03% | -49.06% | +37.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.76% | -41.11% | +39.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.36% | -20.66% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 4.47% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGNX и FBLTX
Текущая волатильность для USAA Government Securities Fund (USGNX) составляет 1.30%, в то время как у Fidelity SAI Long-Term Treasury Bond Index Fund (FBLTX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что USGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGNX | FBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.71% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 6.63% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 11.48% | -7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 15.72% | -10.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.78% | 14.62% | -10.84% |