Сравнение USGLX с AQEIX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USGLX returned 11.51%/yr vs 10.91%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и AQEIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.91% соответственно.
USGLX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 11.51%
AQEIX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам USGLX и AQEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -6.42% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | -0.28% | 6.72% | 13.29% | 14.08% | -18.24% | 25.35% | 24.23% | 30.51% | -8.03% | 20.80% |
Correlation
The correlation between USGLX and AQEIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.86 |
The correlation between USGLX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск
USGLX
AQEIX
Сравнение USGLX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | AQEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.77 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 2.64 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и AQEIX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и AQEIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -54.20% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -7.02% | -9.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -19.25% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -24.51% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -33.65% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -3.81% | -12.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -8.69% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 2.05% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и AQEIX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | AQEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.07% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 8.51% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 11.44% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.61% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.17% | +2.12% |
Сравнение комиссий USGLX и AQEIX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и AQEIX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.33%, что больше доходности AQEIX в 6.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEIX LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | 6.00% | 5.98% | 7.90% | 2.63% | 6.05% | 12.61% | 6.73% | 10.98% | 23.36% | 8.24% | 7.92% | 7.69% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 30.33% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and AQEIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USGLX has higher volatility (4.41%) compared to AQEIX (4.07%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs AQEIX's -54.20%.
AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и AQEIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор