PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGLX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью 13.56%.


USGLX

1 день
0.83%
1 месяц
3.19%
6 месяцев
5.42%
С начала года
-0.27%
1 год
1.24%
3 года*
9.46%
5 лет*
2.19%
10 лет*
11.27%
Всё время*
9.80%

JFIVX

1 день
1.79%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
12.89%
С начала года
13.56%
1 год
23.93%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.09%
10 лет*
Всё время*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам USGLX и JFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
-0.27%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%20.48%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
13.56%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Correlation

The correlation between USGLX and JFIVX is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.89

The correlation between USGLX and JFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

USGLX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 33
Ранг коэф-та Мартина

JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение USGLX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USGLXJFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.66

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

11.38

-11.42

USGLX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JFIVX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JFIVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USGLXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-33.81%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-8.94%

-7.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-18.82%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-24.67%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

0.00%

-11.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-4.57%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

2.07%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JFIVX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) имеют волатильность 4.04% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USGLXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.13%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.31%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

13.00%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

16.69%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.29%

+1.95%

Сравнение комиссий USGLX и JFIVX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JFIVX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.46%, что больше доходности JFIVX в 2.25%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
2.25%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
28.46%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы


USGLX and JFIVX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFIVX has higher volatility (4.13%) compared to USGLX (4.04%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JFIVX's -33.81%.

JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и JFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор