Сравнение USGLX с JFIVX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JFIVX (John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JFIVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, USGLX returned 2.08%/yr vs 13.29%/yr for JFIVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.30%/yr for JFIVX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и JFIVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью 9.62%.
USGLX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 11.51%
JFIVX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USGLX и JFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -6.42% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 20.48% |
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 9.62% | 17.54% | 24.61% | 25.92% | -18.30% | 28.31% | 18.03% | 31.05% | -5.00% | 17.27% |
Correlation
The correlation between USGLX and JFIVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between USGLX and JFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск
USGLX
JFIVX
Сравнение USGLX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | JFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 3.00 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.55 | -14.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и JFIVX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JFIVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -33.81% | -13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -8.94% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -18.82% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -24.67% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -1.74% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -4.61% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 1.97% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и JFIVX
Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.41%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | JFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 4.67% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 9.89% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 12.59% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 16.64% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 18.34% | +1.95% |
Сравнение комиссий USGLX и JFIVX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и JFIVX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.33%, что больше доходности JFIVX в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFIVX John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust | 2.33% | 2.56% | 2.19% | 2.44% | 5.19% | 5.17% | 3.38% | 2.97% | 2.90% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 30.33% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and JFIVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JFIVX has higher volatility (4.67%) compared to USGLX (4.41%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JFIVX's -33.81%.
JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и JFIVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор