PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%20.36%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с SVBAXUSGLX с JVMIXUSGLX с AMRGX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий USGLX и JFIVX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

USGLX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.08

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

1.51

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.24

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

5.70

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.08

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.25

Корреляция

Корреляция между USGLX и JFIVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JFIVX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JFIVX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-33.81%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-12.13%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-24.67%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-6.28%

-14.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-4.69%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.70%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JFIVX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.34%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

9.54%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

16.42%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

16.55%

+4.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.44%

+1.80%