PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USGLX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у JFIVX с доходностью 9.62%.


USGLX

1 день
-1.79%
1 месяц
-4.10%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-4.46%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.08%
10 лет*
11.51%

JFIVX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.07%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.62%
1 год
25.16%
3 года*
21.03%
5 лет*
13.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и JFIVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
-6.42%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%20.48%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
9.62%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Correlation

The correlation between USGLX and JFIVX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г.

0.90

The correlation between USGLX and JFIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

USGLX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина

JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


USGLXJFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

3.00

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

13.55

-14.23

USGLX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JFIVX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JFIVX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USGLXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-33.81%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-8.94%

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-18.82%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-24.67%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-1.74%

-14.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.61%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.72%

1.97%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.41%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USGLXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.67%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.89%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.73%

12.59%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

16.64%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

18.34%

+1.95%

Сравнение комиссий USGLX и JFIVX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JFIVX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.33%, что больше доходности JFIVX в 2.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
2.33%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
30.33%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы


USGLX and JFIVX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFIVX has higher volatility (4.67%) compared to USGLX (4.41%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JFIVX's -33.81%.

JFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и JFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор