PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции SVBAX по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.13% соответственно.

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с JVMIXUSGLX с AMRGXUSGLX с JFIVX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий USGLX и SVBAX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии SVBAX в 1.03%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
SVBAX
John Hancock Balanced Fund

Доходность на риск

USGLX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.54

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.23

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.33

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.26

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

11.04

-11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SVBAX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.54

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.71

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.68

-0.19

Корреляция

Корреляция между USGLX и SVBAX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и SVBAX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и SVBAX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-40.81%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-7.73%

-8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-20.53%

-16.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-21.00%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-3.68%

-17.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-5.26%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

1.58%

+3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и SVBAX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

3.92%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

6.35%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

11.22%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

10.73%

+10.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

10.76%

+9.48%