PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с JHNBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGLX с JHNBX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and JHNBX (John Hancock Bond Fund) are both mutual funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JHNBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, USGLX returned 11.48%/yr vs 2.23%/yr for JHNBX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.76%/yr for JHNBX.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и JHNBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -6.69%, что значительно ниже, чем у JHNBX с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции USGLX превзошли акции JHNBX по среднегодовой доходности: 11.48% против 2.23% соответственно.

USGLX

1 день
0.30%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-6.69%
6 месяцев
-7.51%
1 год
-5.90%
3 года*
8.04%
5 лет*
1.77%
10 лет*
11.48%

JHNBX

1 день
0.44%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.85%
3 года*
4.59%
5 лет*
0.04%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и JHNBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-6.69%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
JHNBX
John Hancock Bond Fund		0.69%7.53%1.97%6.24%-15.22%-0.68%10.31%10.09%-1.15%4.94%

Correlation

The correlation between USGLX and JHNBX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 1995 г.

-0.01

The correlation between USGLX and JHNBX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

John Hancock Bond Fund

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAXUSGLX с JSGIX
Часто сравнивают с JHNBX:
JHNBX с FBKWXJHNBX с TILUXJHNBX с AGGJHNBX с PIMIXJHNBX с TAUSXJHNBX с TAGRXJHNBX с PRPFX

Доходность на риск

USGLX vs. JHNBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 11
Ранг коэф-та Мартина
JHNBX
Ранг доходности на риск JHNBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHNBX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHNBX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHNBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHNBX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHNBX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c JHNBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и John Hancock Bond Fund (JHNBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USGLXJHNBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.44
1.27

-1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.88

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.55

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

4.44

-5.47

USGLX vs. JHNBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа JHNBX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и JHNBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USGLX и JHNBX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки JHNBX в -24.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и JHNBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGLXJHNBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-24.74%

-22.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-3.25%

-12.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-6.69%

-18.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-20.13%

-16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-20.13%

-16.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.93%

-1.71%

-15.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-4.14%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

1.13%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и JHNBX

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с John Hancock Bond Fund (JHNBX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHNBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGLXJHNBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

1.29%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

3.05%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

3.98%

+9.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.05%

5.89%

+15.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

4.93%

+15.32%

Сравнение комиссий USGLX и JHNBX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии JHNBX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и JHNBX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.42%, что больше доходности JHNBX в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHNBX
John Hancock Bond Fund		4.46%4.41%4.14%3.80%2.93%3.30%5.50%3.75%3.51%3.23%3.19%3.48%
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		30.42%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%

Часто задаваемые вопросы

USGLX and JHNBX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGLX has higher volatility (4.44%) compared to JHNBX (1.29%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs JHNBX's -24.74%.

JHNBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и JHNBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор