PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USGLX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, USGLX returned 11.56%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности USGLX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -2.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.56% против 15.04% соответственно.

USGLX

1 день
-1.16%
1 месяц
1.45%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
-1.61%
1 год
-0.94%
3 года*
10.23%
5 лет*
3.58%
10 лет*
11.56%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USGLX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-2.65%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between USGLX and VTI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.91

The correlation between USGLX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с JCCIXUSGLX с MEIFXUSGLX с AMRGXUSGLX с JHNBXUSGLX с JFIVXUSGLX с SVBAXUSGLX с JSGIX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

USGLX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
2.38

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
3.24

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.43

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.24

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

14.94

-15.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

2.38

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок USGLX и VTI

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USGLXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-55.45%

+8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-8.92%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.58%

-19.30%

-6.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-25.36%

-11.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-35.00%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-0.26%

-13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-8.03%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.93%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и VTI

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.02% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USGLXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.90%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.13%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.36%

12.17%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

17.40%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.30%

+1.96%

Сравнение комиссий USGLX и VTI

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и VTI

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.16%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		29.16%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

USGLX and VTI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USGLX has higher volatility (3.02%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USGLX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор