Сравнение USGLX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: USGLX или VTI.
Основные характеристики
| USGLX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.92% | 20.18% |
| Дох-ть за 1 год | 29.83% | 32.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.32% | 6.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.96% | 14.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.76% | 12.40% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 3.93 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.60 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 19.19 |
| Индекс Язвы | 2.06% | 1.93% |
| Дневная вол-ть | 12.94% | 12.50% |
| Макс. просадка | -48.82% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.82% | -2.31% |
Корреляция
Корреляция между USGLX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и VTI
С начала года, USGLX показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 20.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USGLX имеют среднегодовую доходность 12.76%, а акции VTI немного отстают с 12.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и VTI
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение USGLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и VTI
USGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.67% | 15.45% | 2.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.32% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и VTI
Максимальная просадка USGLX за все время составила -48.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и VTI
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.