Сравнение USGLX с VTI
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - USGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, USGLX returned 11.44%/yr vs 15.14%/yr for VTI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.44% против 15.14% соответственно.
USGLX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -6.25%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 11.44%
VTI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 8.80%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 22.77%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам USGLX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -6.97% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 8.80% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between USGLX and VTI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.91 |
The correlation between USGLX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. VTI — Ранг доходности на риск
USGLX
VTI
Сравнение USGLX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.56 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.37 | -12.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и VTI
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -55.45% | +8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -8.92% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -19.30% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -25.36% | -11.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -35.00% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.17% | -2.86% | -14.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -8.01% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.01% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и VTI
Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 4.93% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 10.02% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.71% | 12.80% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 17.50% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 18.31% | +1.94% |
Сравнение комиссий USGLX и VTI
USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и VTI
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.51%, что больше доходности VTI в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 30.51% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.04% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and VTI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTI has higher volatility (4.93%) compared to USGLX (4.43%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор