Сравнение USGLX с MEIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX).
USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. MEIFX управляется Meridian. Фонд был запущен 31 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности USGLX и MEIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USGLX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -11.39% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 0.08% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.97% соответственно.
USGLX
- 1 день
- 2.89%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -11.39%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -4.62%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 10.92%
MEIFX
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- 13.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USGLX и MEIFX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Доходность на риск
USGLX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
USGLX
MEIFX
Сравнение USGLX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USGLX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | 0.47 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | 0.81 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.74 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 3.44 | -4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USGLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.47 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.52 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между USGLX и MEIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и MEIFX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности MEIFX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 32.03% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 7.24% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок USGLX и MEIFX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и MEIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USGLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -54.37% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -8.99% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -23.54% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -28.67% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.11% | -5.84% | -15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.76% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 2.06% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и MEIFX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USGLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 3.99% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 7.32% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.85% | 14.98% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 15.95% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.96% | +2.28% |