Сравнение USGLX с MEIFX
USGLX (John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund) and MEIFX (Meridian Enhanced Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, USGLX returned 11.51%/yr vs 14.13%/yr for MEIFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. USGLX charges 1.13%/yr vs 1.20%/yr for MEIFX.
Доходность
Сравнение доходности USGLX и MEIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USGLX показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям MEIFX по среднегодовой доходности: 11.51% против 14.13% соответственно.
USGLX
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -6.42%
- 6 месяцев
- -7.00%
- 1 год
- -4.46%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 11.51%
MEIFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 14.13%
Сравнение доходности по годам USGLX и MEIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | -6.42% | 2.94% | 18.17% | 29.14% | -29.76% | 19.18% | 35.40% | 33.07% | 3.35% | 25.38% |
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 4.20% | 6.51% | 13.19% | 18.96% | -16.43% | 15.15% | 26.18% | 44.95% | -0.51% | 27.94% |
Correlation
The correlation between USGLX and MEIFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2005 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between USGLX and MEIFX has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USGLX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск
USGLX
MEIFX
Сравнение USGLX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USGLX | MEIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.71 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 5.34 | -6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USGLX и MEIFX
Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и MEIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USGLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -54.37% | +7.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -4.80% | -11.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.58% | -19.30% | -6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.80% | -23.54% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.80% | -28.67% | -8.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.69% | -1.96% | -14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -7.71% | +0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 1.53% | +4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности USGLX и MEIFX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что USGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USGLX | MEIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.95% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 6.91% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.73% | 9.66% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 15.97% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 17.97% | +2.32% |
Сравнение комиссий USGLX и MEIFX
USGLX берет комиссию в 1.13%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USGLX и MEIFX
Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.33%, что больше доходности MEIFX в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEIFX Meridian Enhanced Equity Fund | 6.95% | 7.25% | 14.61% | 0.61% | 9.28% | 25.44% | 13.26% | 40.49% | 11.67% | 1.18% | 0.78% | 4.24% |
USGLX John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund | 30.33% | 28.38% | 15.79% | 0.00% | 0.00% | 8.75% | 11.38% | 6.76% | 13.55% | 7.34% | 5.42% | 6.57% |
Часто задаваемые вопросы
USGLX and MEIFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USGLX has higher volatility (4.41%) compared to MEIFX (3.95%). In terms of maximum drawdown, USGLX dropped -46.82% vs MEIFX's -54.37%.
MEIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USGLX и MEIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор