PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USGLX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USGLX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

USGLX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USGLX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USGLX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		-11.39%2.94%18.17%29.14%-29.76%19.18%35.40%33.07%3.35%25.38%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, USGLX показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции USGLX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 10.92% против 16.68% соответственно.

USGLX

1 день
2.89%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-11.39%
6 месяцев
-11.26%
1 год
-4.62%
3 года*
8.27%
5 лет*
2.48%
10 лет*
10.92%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с USGLX:
USGLX с VTIUSGLX с MEIFXUSGLX с JCCIXUSGLX с JHNBXUSGLX с SVBAXUSGLX с JVMIXUSGLX с AMRGX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий USGLX и ADX

USGLX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

USGLX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USGLX
Ранг доходности на риск USGLX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USGLX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USGLX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USGLX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USGLX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USGLX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USGLX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USGLXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.23

1.47

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.20

2.18

-2.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

2.56

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

11.81

-12.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USGLX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USGLX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USGLX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USGLXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

1.47

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.89

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.09

+0.39

Корреляция

Корреляция между USGLX и ADX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USGLX и ADX

Дивидендная доходность USGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.03%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USGLX
John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund		32.03%28.38%15.79%0.00%0.00%8.75%11.38%6.76%13.55%7.34%5.42%6.57%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок USGLX и ADX

Максимальная просадка USGLX за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USGLX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

USGLXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-71.60%

+24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-11.12%

-4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.80%

-25.07%

-11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.80%

-37.17%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.11%

-4.36%

-16.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-23.22%

+15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

2.41%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности USGLX и ADX

Текущая волатильность для John Hancock U.S. Global Leaders Growth Fund (USGLX) составляет 5.65%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что USGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USGLXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.64%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.46%

10.77%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

18.76%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

17.23%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.96%

+2.28%