PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BXMX с GIDHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BXMX с GIDHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX).

BXMX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 25 нояб. 2004 г.. GIDHX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BXMX и GIDHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BXMX и GIDHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		-8.03%13.74%17.26%9.10%-7.18%20.83%1.11%22.22%-9.06%19.76%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		4.55%28.92%-2.17%16.16%-13.41%9.36%1.20%14.82%-12.96%23.84%

Доходность по периодам

С начала года, BXMX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у GIDHX с доходностью 4.55%. За последние 10 лет акции BXMX превзошли акции GIDHX по среднегодовой доходности: 8.03% против 6.54% соответственно.

BXMX

1 день
-2.07%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-4.96%
1 год
8.88%
3 года*
9.29%
5 лет*
7.43%
10 лет*
8.03%

GIDHX

1 день
2.66%
1 месяц
-3.38%
С начала года
4.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
25.20%
3 года*
12.81%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund

Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Часто сравнивают с BXMX:
BXMX с USGBXMX с BSPIXBXMX с JEPIBXMX с PLFIXBXMX с SPYBXMX с ENHNXBXMX с USPRX
Часто сравнивают с GIDHX:
GIDHX с QQQIGIDHX с VDADXGIDHX с NIEGIDHX с MENYXGIDHX с SCJIXGIDHX с ENHNXGIDHX с JEPAX

Сравнение комиссий BXMX и GIDHX

И BXMX, и GIDHX имеют комиссию равную 0.89%.

BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund

Доходность на риск

BXMX vs. GIDHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BXMX
Ранг доходности на риск BXMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXMX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXMX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXMX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXMX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GIDHX
Ранг доходности на риск GIDHX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIDHX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIDHX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIDHX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIDHX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BXMX c GIDHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) и Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BXMXGIDHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.62

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

2.25

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.33

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

2.16

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.22

10.26

-7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BXMX vs. GIDHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BXMX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа GIDHX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BXMX и GIDHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BXMXGIDHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.62

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.48

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.43

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.33

+0.02

Корреляция

Корреляция между BXMX и GIDHX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BXMX и GIDHX

Дивидендная доходность BXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности GIDHX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BXMX
Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund		8.22%7.41%7.02%7.37%7.48%5.87%6.81%6.76%8.12%6.41%7.33%7.42%
GIDHX
Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund		2.78%2.58%3.27%3.56%0.58%3.09%2.65%3.24%3.42%2.54%3.08%4.13%

Просадки

Сравнение просадок BXMX и GIDHX

Максимальная просадка BXMX за все время составила -49.53%, что больше максимальной просадки GIDHX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BXMX и GIDHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BXMXGIDHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.53%

-36.19%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-10.38%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.94%

-28.46%

+10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

-36.19%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-4.62%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-8.24%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.26%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BXMX и GIDHX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund (BXMX) составляет 4.26%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund (GIDHX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что BXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIDHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BXMXGIDHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

7.05%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.32%

9.86%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

15.79%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.65%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

15.39%

+2.05%