Сравнение USFR с XONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE).
USFR и XONE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR и XONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и XONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.07% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у XONE с доходностью 0.58%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и XONE
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XONE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR vs. XONE — Ранг доходности на риск
USFR
XONE
Сравнение USFR c XONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | XONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 6.31 | +8.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 13.53 | +29.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 3.03 | +7.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 19.73 | +83.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 88.12 | +570.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 6.31 | +8.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 4.94 | -3.37 |
Корреляция
Корреляция между USFR и XONE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и XONE
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности XONE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и XONE
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и XONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -0.40% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.20% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.05% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.04% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и XONE
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | XONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 0.21% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 0.34% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 0.61% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 0.87% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.87% | -0.06% |