Сравнение USFR с XHLF
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF) are both Government Bonds funds - USFR tracks the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index while XHLF tracks the Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USFR returned 4.76%/yr vs 4.61%/yr for XHLF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. USFR charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for XHLF.
Доходность
Сравнение доходности USFR и XHLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.60%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 1.39%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.47%
XHLF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.60% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.07% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 1.39% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
Correlation
The correlation between USFR and XHLF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2022 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. XHLF — Ранг доходности на риск
USFR
XHLF
Сравнение USFR c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.37 | 11.75 | +1.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 202.38 | 98.81 | +103.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 783.80 | 670.31 | +113.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.01 | 12.43 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 9.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 10.74 | -9.14 |
Просадки
Сравнение просадок USFR и XHLF
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и XHLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -0.11% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -0.06% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.00% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и XHLF
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.06%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.08%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.08% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.22% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 0.32% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 0.42% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 0.42% | +0.39% |
Сравнение комиссий USFR и XHLF
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и XHLF
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности XHLF в 3.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.85% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and XHLF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XHLF has higher volatility (0.08%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs XHLF's -0.11%.
On 3-year performance, USFR leads with 4.76% vs 4.61% for XHLF. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USFR has performed better with a 4.76% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.
USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 3.85% for XHLF.
USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: WisdomTree and BondBloxx. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.03% for XHLF.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.01 vs 12.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и XHLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор