Сравнение USFR с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
USFR и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USFR и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | -0.04% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.78% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.78%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
WTV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и WTV
USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
USFR vs. WTV — Ранг доходности на риск
USFR
WTV
Сравнение USFR c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | 0.93 | +13.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | 1.42 | +41.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 1.21 | +9.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | 1.29 | +101.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | 5.61 | +652.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | 0.93 | +13.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | 0.75 | +7.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.62 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между USFR и WTV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и WTV
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и WTV
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -42.18% | +40.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -13.20% | +13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | -19.30% | +19.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.71% | +5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -5.13% | +4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 3.04% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и WTV
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.56% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 8.77% | -8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 18.01% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 17.14% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 20.36% | -19.55% |