PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USFR с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USFR с WTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. USFR is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, USFR returned 3.77%/yr vs 14.41%/yr for WTV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности USFR и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USFR показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 14.55%.

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%

WTV

1 день
1.03%
1 месяц
2.63%
6 месяцев
10.59%
С начала года
14.55%
1 год
24.82%
3 года*
20.38%
5 лет*
14.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USFR и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%-0.20%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		14.55%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between USFR and WTV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIX

Доходность на риск

USFR vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USFR c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USFRWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.73
2.12

+12.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
51.39
3.09

+48.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

14.02

1.38

+12.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

199.58

3.49

+196.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

797.11

11.31

+785.80

USFR vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USFR на текущий момент составляет 14.73, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USFR и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USFR и WTV

Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USFRWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.36%

-42.18%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-7.15%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-18.49%

+18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.18%

-19.30%

+19.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-5.00%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.20%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности USFR и WTV

Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.07%, в то время как у WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USFRWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

2.87%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

8.05%

-7.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27%

11.75%

-11.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

17.04%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.77%

20.10%

-19.33%

Сравнение комиссий USFR и WTV

USFR берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USFR и WTV

Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности WTV в 1.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.86%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USFR and WTV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (2.87%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 14.41% vs 3.77% for USFR. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 14.41% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.

USFR has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 1.86% for WTV.

USFR is categorized as Government Bonds, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.12% for WTV.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USFR и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор