Сравнение USFR с VPLS
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. USFR is passively managed, while VPLS is actively managed. Over the past year, USFR returned 4.01% vs 5.74% for VPLS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности USFR и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.99%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
VPLS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 5.47% | 0.27% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.99% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
Correlation
The correlation between USFR and VPLS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. VPLS — Ранг доходности на риск
USFR
VPLS
Сравнение USFR c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +13.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.37 | 1.29 | +12.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 202.37 | 2.12 | +200.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 783.80 | 6.68 | +777.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и VPLS
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -4.17% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -2.72% | +2.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.87% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -1.01% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.86% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и VPLS
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 1.28% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 2.75% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 3.59% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 4.60% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 4.60% | -3.82% |
Сравнение комиссий USFR и VPLS
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и VPLS
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VPLS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.74% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and VPLS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPLS has higher volatility (1.28%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, VPLS leads with 5.74% vs 4.01% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VPLS has performed better with a 5.74% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VPLS.
VPLS has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.91% for USFR.
USFR is categorized as Government Bonds, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.20% for VPLS.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор