Сравнение USFR с JEPQ
USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, USFR returned 4.74%/yr vs 20.72%/yr for JEPQ. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. USFR charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности USFR и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 10.23%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 2.42%
JEPQ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 11.56%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFR и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 1.72% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.55% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.23% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between USFR and JEPQ is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFR vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
USFR
JEPQ
Сравнение USFR c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFR | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +12.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +47.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.37 | 1.46 | +11.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 202.37 | 3.35 | +199.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 783.80 | 15.94 | +767.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFR и JEPQ
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -20.07% | +18.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -8.82% | +8.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -20.07% | +20.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -3.41% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 1.85% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и JEPQ
Текущая волатильность для WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFR | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 5.42% | -5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 10.44% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27% | 12.78% | -12.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 16.76% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.78% | 16.76% | -15.98% |
Сравнение комиссий USFR и JEPQ
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и JEPQ
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JEPQ в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.00% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.91% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
USFR and JEPQ have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPQ has higher volatility (5.42%) compared to USFR (0.08%). In terms of maximum drawdown, USFR dropped -1.36% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, JEPQ leads with 20.72% vs 4.74% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.72% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 3.91% for USFR.
USFR is categorized as Government Bonds, while JEPQ is Nasdaq-100. USFR tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for USFR and 0.35% for JEPQ.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.85 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFR и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор