Сравнение USFR с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
USFR и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности USFR и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USFR и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, USFR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USFR и BNDD
USFR берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
USFR vs. BNDD — Ранг доходности на риск
USFR
BNDD
Сравнение USFR c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USFR | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 14.37 | -0.49 | +14.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.77 | -0.58 | +43.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.64 | 0.93 | +9.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 103.21 | -0.45 | +103.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 658.56 | -0.68 | +659.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USFR | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37 | -0.49 | +14.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 3.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | -0.35 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между USFR и BNDD составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFR и BNDD
Дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USFR и BNDD
Максимальная просадка USFR за все время составила -1.36%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFR и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| USFR | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.36% | -30.87% | +29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -10.93% | +10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -0.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.13% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -19.04% | +18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 7.27% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFR и BNDD
Текущая волатильность для WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) составляет 0.08%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что USFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USFR | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.47% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.19% | 8.07% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29% | 12.39% | -12.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.41% | 13.55% | -13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.81% | 13.55% | -12.74% |