Сравнение USFI с CEFS
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - USFI is a Actively Managed fund actively managed by BrandywineGLOBAL, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, USFI returned 5.51% vs 21.23% for CEFS. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. USFI charges 0.39%/yr vs 2.61%/yr for CEFS.
Доходность
Сравнение доходности USFI и CEFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 12.72%.
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEFS
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -1.28%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 12.72%
- 1 год
- 21.23%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и CEFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.97% | 6.96% | 1.11% | 2.95% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 12.72% | 16.67% | 23.48% | 4.97% |
Correlation
The correlation between USFI and CEFS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. CEFS — Ранг доходности на риск
USFI
CEFS
Сравнение USFI c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | CEFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 3.76 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 14.03 | -1.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и CEFS
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и CEFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -38.99% | +30.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | -5.67% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -2.58% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -3.64% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.52% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и CEFS
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) составляет 0.88%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что USFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | CEFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 3.77% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | 9.26% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 10.72% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 13.22% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 15.32% | -8.43% |
Сравнение комиссий USFI и CEFS
USFI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CEFS в 2.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и CEFS
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CEFS в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.20% | 7.84% | 8.79% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 8.10% | 10.43% | 5.02% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and CEFS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFS has higher volatility (3.77%) compared to USFI (0.88%). In terms of maximum drawdown, USFI dropped -8.47% vs CEFS's -38.99%.
On 1-year performance, CEFS leads with 21.23% vs 5.51% for USFI. On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, USFI has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 21.23% return vs 5.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 2.61% for CEFS.
CEFS has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 4.44% for USFI.
USFI is categorized as Actively Managed, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 2.61% for CEFS.
CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USFI и CEFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор