Сравнение USFI с SCUB
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and SCUB (Sterling Capital Ultra Short Bond ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. USFI charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for SCUB.
Доходность
Сравнение доходности USFI и SCUB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCUB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и SCUB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.96% |
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.38% |
Correlation
The correlation between USFI and SCUB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. SCUB — Ранг доходности на риск
USFI
SCUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c SCUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Sterling Capital Ultra Short Bond ETF (SCUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | SCUB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и SCUB
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки SCUB в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и SCUB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | SCUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -0.10% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | 0.00% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.01% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и SCUB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | SCUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 0.84% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 0.84% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 0.84% | +6.05% |
Сравнение комиссий USFI и SCUB
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCUB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и SCUB
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности SCUB в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and SCUB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCUB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.33% for SCUB.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.30% for SCUB.
Подберите оптимальное распределение для USFI и SCUB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор