Сравнение USFI с TOT
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. USFI charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for TOT.
Доходность
Сравнение доходности USFI и TOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOT
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USFI и TOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.19% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.63% |
Correlation
The correlation between USFI and TOT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. TOT — Ранг доходности на риск
USFI
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c TOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | TOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и TOT
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки TOT в -4.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и TOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | TOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -4.26% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.84% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.33% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и TOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | TOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 13.52% | -10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.89% | 13.52% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 13.52% | -6.63% |
Сравнение комиссий USFI и TOT
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TOT в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и TOT
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как TOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.44% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and TOT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and LionShares. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.07% for TOT.
Подберите оптимальное распределение для USFI и TOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор