Сравнение USFI с TOT
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and TOT (LionShares U.S. Equity Total Return ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USFI charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for TOT.
Доходность
Сравнение доходности USFI и TOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
TOT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.98K | $11.47K | $28.46K | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам USFI и TOT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 0.35% |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 3.35% |
Correlation
The correlation between USFI and TOT is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. TOT — Ранг доходности на риск
USFI
TOT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c TOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и LionShares U.S. Equity Total Return ETF (TOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | TOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и TOT
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки TOT в -4.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и TOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | TOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -4.26% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.13% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.40% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и TOT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | TOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 14.20% | -11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 14.20% | -7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 14.20% | -7.37% |
Сравнение комиссий USFI и TOT
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TOT в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и TOT
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, тогда как TOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and TOT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.00% for TOT.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and LionShares. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.07% for TOT.
Подберите оптимальное распределение для USFI и TOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор