Сравнение USFI с STRN
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and STRN (SMART Trend 25 ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their 0.20 correlation means their historical movements had little consistent relationship. USFI charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for STRN.
Доходность
Сравнение доходности USFI и STRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USFI показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у STRN с доходностью 22.98%.
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
STRN
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 20.95%
- С начала года
- 22.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $765.53K | $514.93K | $402.84K | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам USFI и STRN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 1.13% | 2.77% |
STRN SMART Trend 25 ETF | 22.98% | 10.48% |
Correlation
The correlation between USFI and STRN is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. STRN — Ранг доходности на риск
USFI
STRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c STRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и SMART Trend 25 ETF (STRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | STRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и STRN
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что меньше максимальной просадки STRN в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и STRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -15.43% | +6.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -6.08% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -3.34% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и STRN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | STRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 27.22% | -24.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 27.22% | -20.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 27.22% | -20.39% |
Сравнение комиссий USFI и STRN
USFI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии STRN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и STRN
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности STRN в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | 0.15% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and STRN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USFI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USFI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for STRN.
USFI has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 0.15% for STRN.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and SmartWay. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.59% for STRN.
Подберите оптимальное распределение для USFI и STRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор