Сравнение USFI с SCSB
USFI (BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF) and SCSB (Sterling Capital Short Duration Bond ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. USFI charges 0.39%/yr vs 0.33%/yr for SCSB.
Доходность
Сравнение доходности USFI и SCSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USFI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
SCSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $108.21K | $125.13K | $79.87K | |
| $274.63 | $269.05 | $5.97K |
Сравнение доходности по годам USFI и SCSB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 1.13% |
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 1.23% |
Correlation
The correlation between USFI and SCSB is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USFI vs. SCSB — Ранг доходности на риск
USFI
SCSB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение USFI c SCSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и Sterling Capital Short Duration Bond ETF (SCSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | SCSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USFI и SCSB
Максимальная просадка USFI за все время составила -8.47%, что больше максимальной просадки SCSB в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USFI и SCSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USFI | SCSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -0.52% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | 0.00% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.10% | -1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USFI и SCSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USFI | SCSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 1.58% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 1.58% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 1.58% | +5.25% |
Сравнение комиссий USFI и SCSB
USFI берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SCSB в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USFI и SCSB
Дивидендная доходность USFI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SCSB в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SCSB Sterling Capital Short Duration Bond ETF | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
USFI and SCSB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCSB is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCSB is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for USFI.
USFI has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 2.02% for SCSB.
They also come from different issuers: BrandywineGLOBAL and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.39% for USFI and 0.33% for SCSB.
Подберите оптимальное распределение для USFI и SCSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор