- Эмитент
- BrandywineGLOBAL
- Дата выпуска
- 25 июл. 2023 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Actively Managed, Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $10M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 11
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $269.05
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USFI
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) прибавил 1.1% с начала года. Текущая цена акции USFI — $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) показал доход в 1.13% с начала года и 3.15% за последние 12 месяцев.
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.12%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USFI по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был сент. 2023 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении USFI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 авг. 2024 г. с доходностью +2.1%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.08% | 0.73% | -0.45% | -0.01% | 0.79% | 0.03% | -0.59% | 0.57% | 1.13% | ||||
| 2025 | 0.33% | 1.50% | 0.57% | 0.32% | -0.71% | 1.80% | -0.25% | 0.89% | 1.58% | 0.52% | 0.66% | -0.45% | 6.96% |
| 2024 | -0.40% | -2.11% | 0.86% | -4.08% | 2.37% | 1.28% | 3.61% | 1.85% | 1.73% | -2.76% | 1.08% | -2.02% | 1.11% |
| 2023 | 0.61% | -1.09% | -4.17% | -2.65% | 6.15% | 4.46% | 2.95% |
Метрики бенчмарка
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF has an annualized alpha of 3.24%, beta of 0.05, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2023.
- This ETF participated in 51.19% of S&P 500 Index downside but only 27.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.24%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 27.66%
- Участие в снижении
- 51.19%
Комиссия
Комиссия USFI составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USFI имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 46% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF (USFI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 2.50 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 10.58 | -3.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.09 | $1.09 | $1.11 | $0.46 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.42% | 4.60% | 1.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.65 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.17 | $1.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.19 | $1.11 |
| 2023 | $0.01 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.18 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF показал максимальную просадку в 8.47%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 38 торговых сессий.
Текущая просадка BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF составляет 0.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.47%окт. 2023 г. | 2mo 19d | 1mo 25d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-6.37%апр. 2024 г. | 3mo 29d | 3mo 7d | 7mo 6dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-5.67%янв. 2025 г. | 3mo 28d | 7mo 24d | 11mo 22dсент. 2024 г. - сент. 2025 г. | — |
-2.08%авг. 2024 г. | 2d | 27d | 29dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
-1.11%июль 2026 г. | 1mo | — | 1mo 8dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| USFI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.47% | -56.78% | +48.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -9.10% | +7.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.69% | -18.90% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.17% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -10.69% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.14% | -1.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с USFI
Добавьте BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USFI