Сравнение USERX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности USERX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USERX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 0.68% | 167.44% | 16.75% | 1.44% | -17.44% | -10.80% | 37.16% | 51.34% | -14.24% | 13.07% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USERX имеют среднегодовую доходность 17.78%, а акции SCHG немного отстают с 16.95%.
USERX
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -25.94%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 102.52%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 20.98%
- 10 лет*
- 17.78%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USERX и SCHG
USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
USERX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
USERX
SCHG
Сравнение USERX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USERX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.33 | 0.76 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.52 | 1.24 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.17 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 1.09 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 3.71 | +8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USERX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 0.76 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.79 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между USERX и SCHG составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USERX и SCHG
Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USERX U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund | 2.93% | 2.95% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 2.68% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок USERX и SCHG
Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| USERX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.74% | -34.59% | -63.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.20% | -16.41% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -34.59% | -8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.45% | -34.59% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.95% | -12.51% | -32.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.17% | -5.22% | -69.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.81% | 4.84% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности USERX и SCHG
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USERX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 6.77% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.36% | 12.54% | +24.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 22.45% | +21.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.54% | 22.31% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.00% | 21.51% | +12.49% |