PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с NEARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USERX с NEARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX).

USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г.. NEARX управляется US Global. Фонд был запущен 3 дек. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности USERX и NEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USERX и NEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		0.68%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		-0.09%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у NEARX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции NEARX по среднегодовой доходности: 17.78% против 1.01% соответственно.

USERX

1 день
4.50%
1 месяц
-25.94%
С начала года
0.68%
6 месяцев
17.26%
1 год
102.52%
3 года*
43.69%
5 лет*
20.98%
10 лет*
17.78%

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.07%
1 год
2.28%
3 года*
2.54%
5 лет*
0.66%
10 лет*
1.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с PSPFXNEARX с UGSDXNEARX с APUSX

Сравнение комиссий USERX и NEARX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии NEARX в 0.45%.

USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Доходность на риск

USERX vs. NEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c NEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXNEARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

0.87

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.35

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.75

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

5.59

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. NEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа NEARX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и NEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXNEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.87

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.26

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.40

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.03

-0.03

Корреляция

Корреляция между USERX и NEARX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и NEARX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности NEARX в 2.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		2.93%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.26%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%

Просадки

Сравнение просадок USERX и NEARX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки NEARX в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и NEARX.

Загрузка...

Показатели просадок

USERXNEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-80.12%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-1.42%

-30.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-6.91%

-36.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-6.91%

-36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.95%

-1.41%

-43.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.17%

-25.15%

-50.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.81%

0.44%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и NEARX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USERXNEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

0.95%

+16.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.36%

1.53%

+35.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.08%

2.64%

+41.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

2.51%

+30.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

2.56%

+31.44%