PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USERX с NEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USERX с NEARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) and NEARX (U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund) are both mutual funds - USERX is a Precious Metals fund managed by US Global, while NEARX is a Municipal Bonds fund managed by US Global. Over the past 10 years, USERX returned 15.38%/yr vs 1.06%/yr for NEARX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. USERX charges 1.52%/yr vs 0.45%/yr for NEARX.

Доходность

Сравнение доходности USERX и NEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USERX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у NEARX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции USERX превзошли акции NEARX по среднегодовой доходности: 15.38% против 1.06% соответственно.

USERX

1 день
1.42%
1 месяц
4.23%
С начала года
4.58%
6 месяцев
12.99%
1 год
75.95%
3 года*
48.36%
5 лет*
18.56%
10 лет*
15.38%

NEARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.79%
1 год
2.52%
3 года*
2.98%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USERX и NEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		4.58%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		0.56%3.47%2.19%3.04%-5.25%-0.46%2.94%2.40%1.58%1.48%

Correlation

The correlation between USERX and NEARX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 1990 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund

Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с GDXUSERX с PRNEXUSERX с FKRCXUSERX с GLD
Часто сравнивают с NEARX:
NEARX с FLMINEARX с ^GSPCNEARX с PSPFXNEARX с UNWPXNEARX с USLUXNEARX с UGSDXNEARX с APUSX

Доходность на риск

USERX vs. NEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
NEARX
Ранг доходности на риск NEARX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEARX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEARX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEARX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEARX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEARX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USERX c NEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) и U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USERXNEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.01

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.57

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.74

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

4.71

+1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USERX vs. NEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USERX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа NEARX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USERX и NEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USERXNEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.01

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.08

-0.07

Просадки

Сравнение просадок USERX и NEARX

Максимальная просадка USERX за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки NEARX в -80.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USERX и NEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USERXNEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.74%

-80.12%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.20%

-1.45%

-30.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-1.45%

-30.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-6.91%

-36.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.45%

-6.91%

-36.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.81%

-0.77%

-42.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.03%

-20.83%

-54.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.46%

0.54%

+11.92%

Волатильность

Сравнение волатильности USERX и NEARX

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund (NEARX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что USERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USERXNEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

0.72%

+13.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.60%

1.73%

+34.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.33%

2.50%

+41.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.19%

2.50%

+30.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.96%

2.55%

+31.41%

Сравнение комиссий USERX и NEARX

USERX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии NEARX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USERX и NEARX

Дивидендная доходность USERX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности NEARX в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEARX
U.S. Global Investors Near-Term Tax Free Fund		2.50%2.45%2.65%2.50%1.10%0.88%1.10%1.46%2.01%1.47%1.36%1.83%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.55%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

USERX and NEARX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USERX has higher volatility (14.30%) compared to NEARX (0.72%). In terms of maximum drawdown, USERX dropped -97.74% vs NEARX's -80.12%.

USERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USERX и NEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор