PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USEP с QMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

USEP (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - USEP is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. USEP is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past 5 years, USEP returned 8.01%/yr vs 12.13%/yr for QMAR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. USEP charges 0.79%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности USEP и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.06%.

USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
2.81%
С начала года
13.06%
6 месяцев
14.01%
1 год
23.38%
3 года*
16.73%
5 лет*
12.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и QMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		4.73%11.75%12.39%18.62%-7.98%4.25%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.06%10.89%16.11%35.47%-16.56%12.31%

Correlation

The correlation between USEP and QMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2021 г.

0.83

The correlation between USEP and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов USEP и QMAR

Секторы
USEP
QMAR

Технологии

36.2%
54.2%

Финансовые услуги

11.9%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
4.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.2%

Технологии

USEP
36.2%
QMAR
54.2%

Финансовые услуги

USEP
11.9%
QMAR
0.2%

Коммуникационные услуги

USEP
10.9%
QMAR
15.5%

Потребительский циклический сектор

USEP
10.1%
QMAR
12.2%

Здравоохранение

USEP
8.4%
QMAR
4.2%

Промышленность

USEP
8.1%
QMAR
2.8%

Потребительский защитный сектор

USEP
4.9%
QMAR
7.6%

Энергетика

USEP
3.5%
QMAR
0.6%

Коммунальные услуги

USEP
2.3%
QMAR
1.4%

Недвижимость

USEP
1.9%
QMAR
0.1%

Сырьевые материалы

USEP
1.8%
QMAR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с BUFPUSEP с APXMUSEP с XBAPUSEP с CPSPUSEP с BALT
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

USEP vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.86

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
6.05

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.93

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

7.31

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

52.66

-33.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.86

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.87

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.91

+0.09

Просадки

Сравнение просадок USEP и QMAR

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEPQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-19.83%

+6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-3.21%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

-15.91%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-19.83%

+7.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.19%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-3.28%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.45%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и QMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 0.62%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEPQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.27%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

4.85%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

6.09%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

13.97%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

13.85%

-5.79%

Сравнение комиссий USEP и QMAR

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и QMAR

Ни USEP, ни QMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы

USEP and QMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMAR has higher volatility (1.27%) compared to USEP (0.62%). In terms of maximum drawdown, USEP dropped -13.37% vs QMAR's -19.83%.

On 5-year performance, QMAR leads with 12.13% vs 8.01% for USEP. On fees, USEP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, USEP has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QMAR has performed better with a 12.13% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USEP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.

USEP and QMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

USEP is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор