Сравнение USEP с PJAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).
USEP и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности USEP и PJAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEP и PJAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | -1.24% | 11.75% | 12.39% | 18.62% | -7.98% | 5.73% | 7.13% | 3.60% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | -1.66% | 11.29% | 13.45% | 18.18% | -5.29% | 8.80% | 7.68% | 3.29% |
Доходность по периодам
С начала года, USEP показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.
USEP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- —
PJAN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEP и PJAN
И USEP, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
USEP vs. PJAN — Ранг доходности на риск
USEP
PJAN
Сравнение USEP c PJAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEP | PJAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.74 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.29 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.57 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 8.42 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.89 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.82 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между USEP и PJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEP и PJAN
Ни USEP, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок USEP и PJAN
Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и PJAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.37% | -21.25% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.07% | -7.35% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.84% | -11.93% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -2.71% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.94% | -1.76% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.37% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEP и PJAN
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) составляет 2.74%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что USEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEP | PJAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 3.24% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.60% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.90% | 9.87% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 8.91% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.13% | 10.69% | -2.56% |