PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEP с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEP с BUFF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF).

USEP и BUFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USEP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 авг. 2019 г.. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности USEP и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEP и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		-1.68%11.75%12.39%18.62%-7.98%5.73%7.13%3.60%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%6.50%

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.54%.

USEP

1 день
1.47%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-1.68%
6 месяцев
-0.00%
1 год
12.37%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с USEP:
USEP с ACIOUSEP с FFTYUSEP с AIOOUSEP с BALTUSEP с BAPRUSEP с BUFPUSEP с DMAX
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Сравнение комиссий USEP и BUFF

USEP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

Доходность на риск

USEP vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEPBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.86

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.74

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.59

9.81

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEP vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEP и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEPBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.25

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.46

+0.43

Корреляция

Корреляция между USEP и BUFF составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и BUFF

Ни USEP, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%0.00%0.00%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок USEP и BUFF

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и BUFF.

Загрузка...

Показатели просадок

USEPBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-46.23%

+32.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.07%

-7.15%

+1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

-10.24%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-1.82%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.94%

-6.29%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.27%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и BUFF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) имеют волатильность 2.70% и 2.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEPBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

2.63%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

4.06%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.90%

9.82%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

8.40%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

17.82%

-9.69%