PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение USEP с PMJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности USEP и PMJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USEP показывает доходность 4.73%, что значительно выше, чем у PMJL с доходностью 2.63%.


USEP

1 день
-0.08%
1 месяц
1.65%
С начала года
4.73%
6 месяцев
5.26%
1 год
14.66%
3 года*
13.11%
5 лет*
8.01%
10 лет*

PMJL

1 день
-0.02%
1 месяц
0.61%
С начала года
2.63%
6 месяцев
3.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USEP и PMJL


Correlation

The correlation between USEP and PMJL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г.

0.87

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July

Доходность на риск

USEP vs. PMJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

USEP
Ранг доходности на риск USEP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEP: 8787
Ранг коэф-та Мартина

PMJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEP c PMJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September (USEP) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


USEPPMJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.85

USEP vs. PMJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


USEPPMJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

3.23

-2.23

Просадки

Сравнение просадок USEP и PMJL

Максимальная просадка USEP за все время составила -13.37%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEP и PMJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


USEPPMJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.37%

-1.49%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.02%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.89%

-0.12%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности USEP и PMJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


USEPPMJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.47%

2.06%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.41%

2.06%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.06%

2.06%

+6.00%

Сравнение комиссий USEP и PMJL

USEP берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов USEP и PMJL

Ни USEP, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PMJL
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USEP
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%

Часто задаваемые вопросы


USEP and PMJL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for USEP.

USEP and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for USEP and 0.50% for PMJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USEP и PMJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор