PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с USHYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с USHYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA High Income Fund (USHYX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. USHYX управляется Victory. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и USHYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA High Income Fund (USHYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и USHYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
USHYX
USAA High Income Fund		-0.60%7.22%6.85%13.05%-10.95%5.61%3.74%13.13%-3.52%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у USHYX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции USHYX по среднегодовой доходности: 8.46% против 5.37% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

USHYX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.41%
1 год
6.55%
3 года*
7.66%
5 лет*
3.58%
10 лет*
5.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

USAA High Income Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с HLFMXUSEMX с USNQX
Часто сравнивают с USHYX:
USHYX с USAIXUSHYX с USIBXUSHYX с JEPIUSHYX с VIGUSHYX с ITOTUSHYX с IEMGUSHYX с BND

Сравнение комиссий USEMX и USHYX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USHYX в 0.76%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
USHYX
USAA High Income Fund

Доходность на риск

USEMX vs. USHYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USHYX
Ранг доходности на риск USHYX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHYX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHYX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHYX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c USHYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA High Income Fund (USHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXUSHYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.19

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.06

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.52

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.63

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

11.51

-0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. USHYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHYX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и USHYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXUSHYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.29

-1.02

Корреляция

Корреляция между USEMX и USHYX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и USHYX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности USHYX в 7.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
USHYX
USAA High Income Fund		7.05%5.48%7.65%7.15%5.89%4.83%5.23%5.78%6.31%5.72%5.91%6.44%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и USHYX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки USHYX в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и USHYX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXUSHYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-33.59%

-31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-2.49%

-10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-15.10%

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-24.55%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-1.49%

-9.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-2.99%

-16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

0.57%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и USHYX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с USAA High Income Fund (USHYX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXUSHYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

1.47%

+7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

1.97%

+11.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

3.08%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

4.58%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

5.47%

+12.08%