PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с USCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с USCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и USCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и USCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		-0.11%16.64%8.15%12.00%-13.58%11.42%8.92%16.17%-7.41%14.99%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции USEMX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 8.46% против 6.70% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

USCRX

1 день
2.12%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
2.18%
1 год
15.40%
3 года*
10.71%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с HLFMXUSEMX с USNQX
Часто сравнивают с USCRX:
USCRX с PEYUSCRX с FXAIXUSCRX с VOOUSCRX с URFRXUSCRX с SFLNXUSCRX с URTRXUSCRX с VOOG

Сравнение комиссий USEMX и USCRX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund

Доходность на риск

USEMX vs. USCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USCRX
Ранг доходности на риск USCRX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c USCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXUSCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.47

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.11

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.08

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

9.19

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. USCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа USCRX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и USCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXUSCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.47

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.48

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.61

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между USEMX и USCRX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и USCRX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности USCRX в 10.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
USCRX
USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund		10.42%10.40%7.18%2.11%4.34%8.03%1.92%2.04%6.52%7.73%2.07%2.87%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и USCRX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и USCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXUSCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-49.07%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-7.63%

-5.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-24.00%

-11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-24.00%

-16.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-4.75%

-5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-5.48%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

1.72%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и USCRX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXUSCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

4.39%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

6.81%

+7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

10.79%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

11.51%

+4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

11.05%

+6.50%