PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с USAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с USAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и USAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и USAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		6.26%156.06%10.76%6.73%-11.80%-10.14%25.85%42.97%-12.26%9.65%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 8.46% против 16.40% соответственно.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

USAGX

1 день
6.75%
1 месяц
-20.36%
С начала года
6.26%
6 месяцев
20.15%
1 год
96.22%
3 года*
42.24%
5 лет*
22.40%
10 лет*
16.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

USAA Precious Metals and Minerals Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с HLFMXUSEMX с USNQX
Часто сравнивают с USAGX:
USAGX с FSPSXUSAGX с VGPMXUSAGX с GLDMUSAGX с VOOUSAGX с GDXJUSAGX с XLKUSAGX с SPY

Сравнение комиссий USEMX и USAGX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USAGX в 1.12%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund

Доходность на риск

USEMX vs. USAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
USAGX
Ранг доходности на риск USAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c USAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXUSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.27

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.50

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

3.28

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

12.04

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. USAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USAGX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и USAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXUSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.70

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.19

+0.07

Корреляция

Корреляция между USEMX и USAGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и USAGX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности USAGX в 0.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
USAGX
USAA Precious Metals and Minerals Fund		0.23%0.24%0.00%2.45%0.95%0.84%0.04%0.00%0.00%0.00%4.20%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и USAGX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и USAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXUSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-80.89%

+16.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-30.12%

+17.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-45.72%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-51.03%

+10.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-20.48%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-43.17%

+23.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

8.19%

-4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и USAGX

Текущая волатильность для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) составляет 9.03%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что USEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXUSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

17.28%

-8.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

35.61%

-21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

43.15%

-24.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

32.19%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

32.80%

-15.25%