Сравнение USEMX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Growth Fund (USAAX).
USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности USEMX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам USEMX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 4.33% | 36.50% | 5.13% | 16.07% | -20.24% | -1.22% | 16.74% | 22.91% | -20.05% | 33.55% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции USEMX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 8.46% против 14.01% соответственно.
USEMX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 4.33%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 8.46%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий USEMX и USAAX
USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
USEMX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
USEMX
USAAX
Сравнение USEMX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USEMX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.70 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.17 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.92 | +1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.29 | 3.21 | +8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USEMX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.70 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.49 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между USEMX и USAAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USEMX и USAAX
Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USEMX USAA Emerging Markets Fund | 8.37% | 8.73% | 3.20% | 1.83% | 1.73% | 0.70% | 1.04% | 0.32% | 1.29% | 0.33% | 0.91% | 0.82% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок USEMX и USAAX
Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| USEMX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -66.79% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.93% | -16.92% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.49% | -41.75% | +6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.29% | -41.75% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -13.69% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -18.87% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 4.87% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности USEMX и USAAX
USAA Emerging Markets Fund (USEMX) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с USAA Growth Fund (USAAX) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что USEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| USEMX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 6.86% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 12.46% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 22.63% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 24.02% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 22.05% | -4.50% |