PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USEMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USEMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

USEMX управляется Victory. Фонд был запущен 6 нояб. 1994 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности USEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USEMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		4.33%36.50%5.13%16.07%-20.24%-1.22%16.74%22.91%-20.05%33.55%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, USEMX показывает доходность 4.33%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции USEMX имеют среднегодовую доходность 8.46%, а акции BEMIX немного отстают с 8.34%.

USEMX

1 день
2.66%
1 месяц
-8.78%
С начала года
4.33%
6 месяцев
10.44%
1 год
36.50%
3 года*
17.81%
5 лет*
5.32%
10 лет*
8.46%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Emerging Markets Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с USEMX:
USEMX с MSTYUSEMX с QQQUSEMX с DRESXUSEMX с EITEXUSEMX с GQGPXUSEMX с HLFMXUSEMX с USNQX
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий USEMX и BEMIX

USEMX берет комиссию в 1.47%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

USEMX
USAA Emerging Markets Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

USEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USEMX
Ранг доходности на риск USEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USEMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USEMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USEMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.82

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

3.53

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.56

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

4.01

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

16.28

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USEMX на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BEMIX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.82

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.25

+0.02

Корреляция

Корреляция между USEMX и BEMIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USEMX и BEMIX

Дивидендная доходность USEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
USEMX
USAA Emerging Markets Fund		8.37%8.73%3.20%1.83%1.73%0.70%1.04%0.32%1.29%0.33%0.91%0.82%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок USEMX и BEMIX

Максимальная просадка USEMX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

USEMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-46.05%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-12.07%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.49%

-36.37%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

-46.05%

+5.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-9.61%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.39%

-14.32%

-5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.97%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности USEMX и BEMIX

USAA Emerging Markets Fund (USEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) имеют волатильность 9.03% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

9.06%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.82%

12.81%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

17.53%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.20%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.98%

+0.57%