Сравнение USE с KEUA
USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) are both Commodities funds. USE is actively managed, while KEUA is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 0.87%/yr for KEUA.
Доходность
Сравнение доходности USE и KEUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
USE
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 40.44%
- 6 месяцев
- 44.80%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USE и KEUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 40.44% | -14.97% | 22.58% | 9.98% |
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -7.56% |
Correlation
The correlation between USE and KEUA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USE vs. KEUA — Ранг доходности на риск
USE
KEUA
Сравнение USE c KEUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| USE | KEUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| USE | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок USE и KEUA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USE | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.96% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности USE и KEUA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USE | KEUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.73% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | — | — |
Сравнение комиссий USE и KEUA
USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USE и KEUA
Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности KEUA в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.18% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
USE and KEUA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KEUA has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.18% for USE.
They also come from different issuers: USCF and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for USE and 0.87% for KEUA.
Подберите оптимальное распределение для USE и KEUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор