Сравнение KEUA с ZSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC).
KEUA и ZSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. ZSC - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 8 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности KEUA и ZSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и ZSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -6.67% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 5.05% | 28.43% | -14.39% | -10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у ZSC с доходностью 5.05%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZSC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и ZSC
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.
Доходность на риск
KEUA vs. ZSC — Ранг доходности на риск
KEUA
ZSC
Сравнение KEUA c ZSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | ZSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 2.34 | -2.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 3.03 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.44 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 4.01 | -3.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.98 | -11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 2.34 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.10 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и ZSC составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и ZSC
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ZSC в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 1.66% | 1.75% | 2.18% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и ZSC
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и ZSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -26.49% | -22.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -7.69% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -2.14% | -26.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -15.61% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 2.57% | +5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и ZSC
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | ZSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 3.58% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 10.59% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 13.56% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 12.41% | +28.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 12.41% | +28.68% |