Сравнение KEUA с KBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB).
KEUA и KBAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KBAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и KBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 33.63% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | -33.73% | -7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.73%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KBAB
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -59.98%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и KBAB
KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.
Доходность на риск
KEUA vs. KBAB — Ранг доходности на риск
KEUA
KBAB
Сравнение KEUA c KBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | KBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | -0.37 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 0.01 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | -0.53 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -1.05 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | -0.37 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.41 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и KBAB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KBAB
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KBAB в 90.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KBAB KraneShares 2x Long BABA Daily ETF | 90.37% | 59.88% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KBAB
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что меньше максимальной просадки KBAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и KBAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -63.69% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -63.69% | +40.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -62.68% | +34.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -33.99% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 31.97% | -23.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KBAB
Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | KBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 23.60% | -17.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 59.23% | -38.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 92.62% | -65.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 91.83% | -50.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 91.83% | -50.74% |