PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEUA и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и ISCMF


2026 (YTD)2025202420232022
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
-19.02%32.81%-14.52%-3.14%0.10%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.


KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-8.94%
1 год
8.03%
3 года*
-6.52%
5 лет*
10 лет*

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Сравнение комиссий KEUA и ISCMF

KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.


Доходность на риск

KEUA vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1212
Ранг коэф-та Мартина

ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KEUAISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.79

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

3.44

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

2.36

-1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

5.25

-5.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

12.35

-12.21

KEUA vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUAISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.79

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.40

-0.37

Корреляция

Корреляция между KEUA и ISCMF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и ISCMF

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
2.83%2.29%7.71%5.67%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEUA и ISCMF

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и ISCMF.


Загрузка...

Показатели просадок


KEUAISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-25.42%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-5.69%

-17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-2.55%

-25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-13.97%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

2.42%

+5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и ISCMF

Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KEUAISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

9.72%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

13.85%

+6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

16.72%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

14.05%

+27.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

14.05%

+27.04%