Сравнение KEUA с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
KEUA и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | -14.52% | -3.14% | 0.10% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и ISCMF
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
KEUA vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
KEUA
ISCMF
Сравнение KEUA c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.79 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 3.44 | -3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.36 | -1.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 5.25 | -5.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 12.35 | -12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.79 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.40 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и ISCMF составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и ISCMF
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и ISCMF
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -25.42% | -23.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -5.69% | -17.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -2.55% | -25.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -13.97% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 2.42% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и ISCMF
Текущая волатильность для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) составляет 5.87%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что KEUA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 9.72% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 13.85% | +6.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 16.72% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 14.05% | +27.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 14.05% | +27.04% |