Сравнение KEUA с KSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY).
KEUA и KSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KEUA и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 1.08% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.
KEUA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- -6.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KEUA и KSPY
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Доходность на риск
KEUA vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KEUA
KSPY
Сравнение KEUA c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KEUA | KSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 1.30 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.95 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.94 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 11.50 | -11.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 1.30 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.95 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между KEUA и KSPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KSPY
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KSPY в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KSPY
Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и KSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| KEUA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.21% | -11.67% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.06% | -8.00% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.26% | -1.94% | -26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.35% | -1.29% | -22.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.25% | 1.35% | +6.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KSPY
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KEUA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.02% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.60% | 6.26% | +14.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 11.93% | +15.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.09% | 10.98% | +30.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.09% | 10.98% | +30.11% |