Сравнение KEUA с KSPY
KEUA (KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF) and KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - KEUA is a Commodities fund tracking the S&P Carbon Credit EUA Index, while KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index. Both are passively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. KEUA charges 0.87%/yr vs 0.78%/yr for KSPY.
Доходность
Сравнение доходности KEUA и KSPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KEUA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSPY
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KEUA и KSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | -19.02% | 32.81% | 1.08% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.54% | 13.89% | 3.43% |
Correlation
The correlation between KEUA and KSPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KEUA vs. KSPY — Ранг доходности на риск
KEUA
KSPY
Сравнение KEUA c KSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KEUA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.17 | — |
Просадки
Сравнение просадок KEUA и KSPY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KEUA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -11.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.17% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.18% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KEUA и KSPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KEUA | KSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 10.52% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 10.52% | — |
Сравнение комиссий KEUA и KSPY
KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KEUA и KSPY
Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KSPY в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KEUA KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF | 2.83% | 2.29% | 7.71% | 5.67% |
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.84% | 6.16% | 1.31% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KEUA and KSPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.87% for KEUA.
KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 2.83% for KEUA.
KEUA is categorized as Commodities, while KSPY is Equity Hedged. KEUA tracks S&P Carbon Credit EUA Index, while KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.78% for KSPY.
Подберите оптимальное распределение для KEUA и KSPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор