PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с KSPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KEUA и KSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KEUA и KSPY


Доходность по периодам

С начала года, KEUA показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у KSPY с доходностью 0.47%.


KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-8.94%
1 год
8.03%
3 года*
-6.52%
5 лет*
10 лет*

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Сравнение комиссий KEUA и KSPY

KEUA берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии KSPY в 0.78%.


Доходность на риск

KEUA vs. KSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1212
Ранг коэф-та Мартина

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c KSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KEUAKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.30

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.95

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.94

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

11.50

-11.35

KEUA vs. KSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KEUA на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа KSPY равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KEUA и KSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUAKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.30

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.95

-0.92

Корреляция

Корреляция между KEUA и KSPY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и KSPY

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KSPY в 6.14%


TTM202520242023
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
2.83%2.29%7.71%5.67%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
6.14%6.16%1.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KEUA и KSPY

Максимальная просадка KEUA за все время составила -49.21%, что больше максимальной просадки KSPY в -11.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KEUA и KSPY.


Загрузка...

Показатели просадок


KEUAKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.21%

-11.67%

-37.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.06%

-8.00%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.26%

-1.94%

-26.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.35%

-1.29%

-22.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.25%

1.35%

+6.90%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и KSPY

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что KEUA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KEUAKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

4.02%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.60%

6.26%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.55%

11.93%

+15.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

10.98%

+30.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.09%

10.98%

+30.11%