PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KEUA с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KEUA и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


KEUA

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KEUA и FAAR


2026 (YTD)20252024202320222021
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
-19.02%32.81%-14.52%-3.14%-2.74%22.01%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
25.13%8.07%5.97%-5.63%10.15%-2.54%

Correlation

The correlation between KEUA and FAAR is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Доходность на риск

KEUA vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KEUA

FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KEUA c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

KEUA vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KEUAFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

Просадки

Сравнение просадок KEUA и FAAR


Загрузка графика...

Показатели просадок


KEUAFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KEUA и FAAR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KEUAFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.51%

Сравнение комиссий KEUA и FAAR

KEUA берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KEUA и FAAR

Дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности FAAR в 9.20%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
2.83%2.29%7.71%5.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


KEUA and FAAR have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KEUA is cheaper at 0.87% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KEUA is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 2.83% for KEUA.

They also come from different issuers: KraneShares and First Trust. Their fees differ too: 0.87% for KEUA and 0.95% for FAAR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KEUA и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор