PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение USE с ISCMF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

USE и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. USE - это активно управляемый фонд от USCF. Фонд был запущен 3 мая 2023 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности USE и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам USE и ISCMF

2026 (YTD)202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		38.21%-14.97%22.58%9.98%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.70%19.65%3.13%-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 38.21%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 23.70%.

USE

1 день
5.65%
1 месяц
29.54%
С начала года
38.21%
6 месяцев
17.19%
1 год
12.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCMF

1 день
4.98%
1 месяц
12.56%
С начала года
23.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
36.33%
3 года*
14.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с TILLUSE с DJCBUSE с HARDUSE с ZSBUSE с BCDUSE с BCIUSE с BWET
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с BWETISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с DJPISCMF с GSG

Сравнение комиссий USE и ISCMF

USE берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

USE vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.10

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

4.06

-3.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

2.60

-1.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

6.39

-5.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

15.03

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ISCMF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.10

-1.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.49

+0.17

Корреляция

Корреляция между USE и ISCMF составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и ISCMF

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.21%3.06%38.65%4.83%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок USE и ISCMF

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, примерно равная максимальной просадке ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

USEISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-25.42%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-5.69%

-20.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-13.95%

+5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.59%

2.42%

+12.17%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и ISCMF

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

USEISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

10.71%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.27%

14.61%

+7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.33%

17.41%

+12.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.22%

14.26%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.22%

14.26%

+11.96%