PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с KEUA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с KEUA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA).

ISCMF и KEUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. KEUA - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность S&P Carbon Credit EUA Index. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и KEUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и KEUA

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF		-19.02%32.81%-14.52%-3.14%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, ISCMF показывает доходность 17.84%, что значительно выше, чем у KEUA с доходностью -19.02%.

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

KEUA

1 день
0.00%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-19.02%
6 месяцев
-8.94%
1 год
8.03%
3 года*
-6.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GSGISCMF с GDMN
Часто сравнивают с KEUA:
KEUA с KRBNKEUA с ZSCKEUA с KBABKEUA с KSPYKEUA с KOIDKEUA с FAARKEUA с BCD

Сравнение комиссий ISCMF и KEUA

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KEUA в 0.87%.

KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. KEUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
KEUA
Ранг доходности на риск KEUA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KEUA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KEUA: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KEUA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KEUA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KEUA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c KEUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFKEUADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.11

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

0.34

+3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

1.04

+1.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

0.05

+5.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

0.15

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. KEUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCMF на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа KEUA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCMF и KEUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFKEUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.11

+1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.03

+0.37

Корреляция

Корреляция между ISCMF и KEUA составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и KEUA

ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KEUA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%.

TTM202520242023
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
KEUA
KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF		2.83%2.29%7.71%5.67%

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и KEUA

Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки KEUA в -49.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и KEUA.

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFKEUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

-49.21%

+23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-23.06%

+17.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-28.26%

+25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-23.35%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

8.25%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и KEUA

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) имеет более высокую волатильность в 9.72% по сравнению с KraneShares European Carbon Allowance Strategy ETF (KEUA) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что ISCMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KEUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFKEUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

5.87%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

20.60%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

27.55%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

41.09%

-27.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

41.09%

-27.04%