PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USE с EDGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USE с EDGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) and EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, USE returned 38.24% vs 30.37% for EDGH. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. USE charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for EDGH.

Доходность

Сравнение доходности USE и EDGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USE показывает доходность 44.75%, что значительно выше, чем у EDGH с доходностью 12.13%.

USE

1 день
-2.65%
1 месяц
-3.52%
С начала года
44.75%
6 месяцев
49.10%
1 год
38.24%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USE и EDGH

2026 (YTD)20252024
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		44.75%-14.97%-4.06%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%

Correlation

The correlation between USE and EDGH is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов USE и EDGH

Секторы
USE
EDGH

Финансовые услуги

23.5%
92.7%

Сырьевые материалы

-

7.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

USE
23.5%
EDGH
92.7%

Сырьевые материалы

USE

-

EDGH
7.3%

Коммуникационные услуги

USE

-

EDGH

-

Потребительский циклический сектор

USE

-

EDGH

-

Потребительский защитный сектор

USE

-

EDGH

-

Энергетика

USE

-

EDGH

-

Здравоохранение

USE

-

EDGH

-

Промышленность

USE

-

EDGH

-

Недвижимость

USE

-

EDGH

-

Технологии

USE

-

EDGH

-

Коммунальные услуги

USE

-

EDGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Часто сравнивают с USE:
USE с BWETUSE с TILLUSE с PDBCUSE с CMCIUSE с ZSBUSE с DBCUSE с BCD
Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с EDGUEDGH с DCMT

Доходность на риск

USE vs. EDGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USE
Ранг доходности на риск USE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USE c EDGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

USEEDGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.72

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.10

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.88

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

9.38

-6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

USE vs. EDGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGH равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USE и EDGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

USEEDGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.51

-0.84

Просадки

Сравнение просадок USE и EDGH

Максимальная просадка USE за все время составила -26.24%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USE и EDGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USEEDGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.24%

-10.60%

-15.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.24%

-10.60%

-15.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.98%

-5.10%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-2.05%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.33%

3.25%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности USE и EDGH

USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что USE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USEEDGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

2.98%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.03%

14.72%

+11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.58%

17.72%

+13.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.08%

15.59%

+11.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.08%

15.59%

+11.49%

Сравнение комиссий USE и EDGH

USE берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USE и EDGH

Дивидендная доходность USE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности EDGH в 1.05%

ПозицияTTM202520242023
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%
USE
USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund		2.11%3.06%38.65%4.83%

Часто задаваемые вопросы

USE and EDGH have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USE has higher volatility (11.24%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, USE dropped -26.24% vs EDGH's -10.60%.

On 1-year performance, USE leads with 38.24% vs 30.37% for EDGH. On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USE has performed better with a 38.24% return vs 30.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.05% for EDGH.

They also come from different issuers: USCF and 3EDGE Asset Management. Their fees differ too: 0.79% for USE and 1.01% for EDGH.

EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USE и EDGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор